Tržišni rizik: pojam, oblici, upravljanje rizikom

Navod da svaka ekonomska aktivnost nosi rizik, bez sumnje, nijedna od poduzetnika.

Koje se bavi proizvodnjom, trgovinom ili usluga, šefovi kompanija i firmi su vođeni od strane sistema tržište diktira neobične zakone, propise, pravila i koncept konkurencije. Sa sigurnošću i povjerenje za izračunavanje funkcionisanje ekonomskog sistema je jednostavno nemoguće.

Vrijednost pravilnog upravljanja rizikom

Na proces menadžerskog odlučivanja svih veličina (od svakodnevnih lokalnih strateškim i od vitalnog značaja za organizaciju) pogađa veliki broj različitih faktora i uslova. Predvidjeti mogući ishod situacije ometa nesigurnost, koja se izražava u nedostatku informacija, podataka, kao i impakt faktor slučajnosti.

Mnoštvo ekonomske nesigurnosti postaje rizik. Ovaj fenomen je svojstven većini sferama ljudskog djelovanja. Danas, zaposleni koji su u mogućnosti da istražuju, predvidjeti i analizirati rizike smatra izuzetno važno za uspješan rad preduzeća. obim profit konkurentnosti i opstanka kompanije ovisi o sposobnosti svojih menadžera da predvidi posljedice akcije.

Analizirati tržište financijske rizike vjerovati profesionalaca koji imaju dovoljno iskustva i kvalifikacije. Cilj takvih menadžera je da se osigura zaštita imovine i dobiti od gubitaka kao rezultat promjena i fluktuacija kamatnih stopa, kurseva i drugih ekonomskih i finansijskih pojava.

Koliki je rizik: koncept, karakteristične

Zove situacija rizik povezan sa postojanjem definitivno izbor između nekoliko alternativa opcija navodno. Ofanziva riskosoderzhaschego događaja podrazumijeva i pozitivne i negativne.

Drugim riječima, rizik - je mogućnost uspjeha ili neuspjeha. Ovaj koncept treba razlikovati od nesigurnosti, jer se rizik može se ocijeniti, a njen uticaj se može mjeriti.

Znaci rizičnih situacija:

• Postoji nesigurnost.
• Postoji mogućnost da izaberu alternativni pravac djelovanja (jedan od njih - odbijanje izbor).
• Moguće je procijeniti postojeće alternative.

Najvažnija imovina rizik, koji omogućava glavu na vrijeme da preduzme korake kako bi se smanjio negativan utjecaj pojedinih faktora, verovatno je. Ovaj termin je matematički procjenu situacije. proračun vjerovatnoća odražava učestalost pojave određeni rezultat. Izvršite ove procjene samo ako postoji dovoljno statističkih informacija (podataka, pokazatelja i vještačenje i projekcije).

tržišnog rizika: funkcija, vrste i specifičnosti

Situacija u kojoj se karakteristike ekonomskog stanja nekog objekta, zbog djelovanja tržišnih snaga ne može ispuniti očekivanja donosioca odluka - to je ono što je tržišni rizik.

Drugih vrsta rizičnih situacija banke su različiti po tome što direktno utiče na tržišnim uvjetima. Vrste uključuju tržišni rizik kamatne stope, kao i zaliha i devizni.

Rizik za različite vrste organizacija

Utjecaj riskosoderzhaschih situacije na aktivnost bilo koje preduzeće je ogroman, tako da su ignorisani ili nedovoljno temeljita istraga bi mogla dovesti do gubitka ili kolaps čak kompanije. Tržišni rizik je najvažnija karakteristika ekonomskog tržišta, što je veoma važno promjena kamatnih stopa. To je tržište dužničkih vrijednosnih papira, dionica, valuta, roba.

Ova kategorija rizika odražava mogućnost gubitka (gubitak finansije) kreditne institucije s obzirom na činjenicu da su promjene cijene financijskih instrumenata na stopama na tržištu ili fluktuirajući razmjene. Također, ova kategorija odražava rizik od trgovanja entiteta na dobit ili gubitak kada se promjene cijena.

Za banke, rizik kamatne stope postaje najznačajniji, jer direktno utiče na konačni rezultat aktivnosti. Izražava se u mogućnost povećanja ili smanjenja vrijednosti imovine bankarskog organizacije kao rezultat fluktuacija kamatnih stopa na depozite i kredite.

Vrijednost rizika za investitore

Prilikom ocjene isplativosti budućih investicija, svaki investitor zainteresovan za dobijanje objektivne i pouzdane podatke o stepenu rizika određenog projekta.

To postoji određeni opseg očekuje profitabilnost portfelja vrijednosnih papira, kao i mogućnost da će se stvarni povratak biti pušten izvan ovog intervala, a tu je i rizik na tržištu.

To jest, postojanje verovatnoća gubitaka, gubitak ili manjak prihoda. Gubitak vezan za ostvarivanje ekonomske aktivnosti, su materijal, rad i financijska. Tržištu finansijskim rizicima imaju ocjenjivanja, u skladu s kojim je najprofitabilniji opcije za kapitalne investicije su obično vrlo rizično. Ponekad do te mjere da investitori odlučiti da ne imati poslove s njima, jer "igra nije vrijedan svijeću."

Zašto postoje riskosoderzhaschie situaciju?

Često u formiranju rizičnim situacijama, su uključeni eksternih i internih razloga.

Interne izvore tržišnog rizika su:

1. Namjerna opozicije. Na primjer, kupovinu ili prodaju određenih kategorija financijskih instrumenata.
2. Nepravilnostima menadžeri u donošenju odluka menadžmenta. To može biti kupovinu ili prodaju dionica, obveznice, valute, kao i greške u iznosu i trajanje ovih postupaka.

Vanjski uzroci, formiranje riskosoderzhaschie situacija se smatra:

1. Nepovoljne promjene vrijednosti financijskih instrumenata zbog događaja koji se odvijaju sa izdavaoca i općim uvjetima na tržištu (utjecaj na rizik od kapitala).
2. Oscilacije u cijenama plemenitih metala.
3. Koristeći veliki broj specifičnih financijskih instrumenata (obveznice, krediti, hipoteke), koji se ne može otplatiti na vrijeme.
4. Dramatično mijenjaju kurs.
5. Slučajevima gdje kupaca i partnera ne ispunjavaju uvjete ugovora.

Šta znači "procjena rizika na tržištu"?

U cilju zaštite preduzeća iz nepredvidive utjecaja riskosoderzhaschih situacije, rizik na tržištu se ocjenjuju i analiziraju.

Glavni cilj ovih aktivnosti je da podrži kompanija dobila u okviru rizika, koji se smatraju u formulaciji strateških ciljeva. To je neophodno za očuvanje imovine i kapitala, kao i za smanjenje ili eliminaciju gubitaka.

Analizirati sve vrste rizika relevantnih za djelatnost preduzeća (devizni, robni rizik, itd.)

tržišni rizik faze upravljanja

Nakon definiranja ciljeva, načela i metode upravljanja rizikom, stručnjaci nastavite na sljedeće aktivnosti:

• Identificirati tržišni rizik.
• Procijeniti stepen njenog uticaja i nivo vjerovatnoće.
• Provesti praćenje tržišnih rizika.
• Preduzeti mjere u cilju kontrole i minimiziranja rizika.

Glavni problem stručnjaka uključenih u procjenu i upravljanje rizikom je nedostatak bilo kakve univerzalnih recepata. Svakoj situaciji i pitanje je jedinstvena i zahtijeva individualni pristup. Stoga, uz kvalifikacije, iskustvo i profesionalizam menadžeri moraju, kao što kvalitetama kao intuicija i fleksibilnost razmišljanja.