Indikator RSI - kako koristiti? Upute, smjernice

Indeks Relativne snage je jedan od najpopularnijih pokazatelja koristi trgovaca. Pruža informacije o jačini kretanja cijena na top listama, pa otuda ime. Dakle, što je RSI-indikator? Kako ga koristiti za trgovinu? Kako razumjeti ono što to pokazuje?

RSI-indikator: opis

Stvorio John. Welles Wilder, indeks relativne snage (RSI) je oscilator je put koji mjeri brzinu i promjene kretanja cijena. Indeks varira između nula i 100. Konvencionalno, prema Wilder, RSI pokazuje perekuplennost tržištu, kada je veći od 70, pereprodannost i kad je ispod 30 RSI pokazatelj signali mogu spriječiti preokret trenda, presjek središnje linije, ali i odrediti snagu trenda.

Sve ovo Wilder napisao je u svojoj knjizi 1978 "Novi koncepti Tehnički Trading Systems". Zajedno sa SAR paraboličnim, indeks volatilnosti skali indeksa i indeks CSI, opisao je RSI-indikator - kako koristiti i kako ga izračunati. Konkretno, autor smatra sljedeće faktore:

• uspone i padove;
• figura grafikona;
• neuspjeh zamah;
• podrške i otpora;
• divergencija.

Uprkos činjenici da će Wilder pokazateljima uskoro postati 40 godina, oni su stajali test vremena i dalje izuzetno popularan do danas.

računica

Indikator se izračunava prema formuli: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), gdje je RS = prosječna visina / prosjek pada.

Da bi se pojednostavio obračun indeksa je podijeljena na osnovne komponente: RS, prosječna stopa rasta i pada. U svojoj knjizi, Wilder je predložio da se izračuna indeksa na osnovu 14 intervalima. Pad odražava pozitivne, a ne negativne brojeve.

U početku izračunali prosječne visine i prosječan pad od 14 perioda.

• prosječan rast = iznos rasta u proteklih 14 razdoblja / 14;
• prosječan pad = suma padova u posljednjih 14 razdoblja / 14.

Zatim, proračuni se temelje na prethodnim prosjeka i trenutni pad ili rast:

• prosječna visina = prethodne prosječne visine x 13 + struja rast / 14;
• = Prosječan pad prethodnih prosječan pad x 13 + struja pad / 14.

Ova metoda obračuna je izglađivanje tehnika, slično eksponencijalnog prosjeku kreće. To znači da su vrijednosti indeksa postati precizniji povećanjem obračunskom periodu.

Wilder formula normalizuje RS i pretvara ga u oscilator, oscilirajući između nula i 100. U stvari, grafikon RS izgleda isto kao i RSI grafikon. Korak normalizacije pojednostavljuje traženje ekstrema, budući da je indeks u uskom rasponu. RSI je 0 kada je prosječna dobit je nula. Kada je 14-period RSI vrijednost nula ukazuje na to da je stopa smanjena za svih 14 razdoblja. Rast je bio odsutan. Indeks je 100, srednja stopa smanjenja je nula. To znači da je kurs porastao je tokom 14 perioda. nije pala.

na indeks relativne snage zasniva se izračunava stohastika Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - minimalno RSI) / (maksimalno RSI - minimalno RSI).

RSI oscilator se odnosi na nivo svoje minimalne i maksimalne vrijednosti tokom vremena. U formuli vrijednosti stohastičkih stopa se polako u mjestu RSI vrijednosti. Dakle, Stochastic RSI je pokazatelj lampa - drugi izvod kursa. Značajno povećava broj signala, tako da s njim treba uzeti u obzir i druge alate tehničke analize.

RSI-indikator: kako se koristi?

Standardni broj perioda za pokazatelj relativne snage je 14, što znači da se procjenjuje proteklih 14 svijeće, ili vremenskim intervalima.

Indikator uspoređuje prosječno povećanje prosječne gubitak, i analizira koliko je zadnjih 14 su svijeće bikovski ili medvjedast, a takođe analizira veličina svakog svijeća.

Na primjer, ako svi 14 Cijena svijeća u - bika, indeks je 100, a ako svih 14 medvjeda svijeća, zatim 0 (ili približno jednak 100 i 0). A indeks 50 bi značilo da je 7 Prethodna svijeća je medvjedast, 7 su bika, a prosječna dobiti i gubitka su jednaki.

Primjer 1. ekrana ispod pokazuje grafikon EUR / USD. Izolovanom bijele dio 14 uključuje najnovije cijene svijeća. Od tog broja, 13 su goveda, a samo 1 - bear, pri čemu je vrijednost bila 85.

Primjer 2: screenshot ispod pokazuje grafikon EUR / USD i 3 odabira od 14 svijeća svakog, da bi shvatili kako izračunati indeks relativne snage.

• Prvi regija oslobađa vrlo medvjedast periodu od 9 medvjeda čepića, 4 mala goveda svijeće i svijeća obrazac 1 (Dodge). RSI ovom periodu je 15, što ukazuje na vrlo jaka medvjedast fazi.
• Drugi dio 9 uključuje goveda svijeća 5 i pogodno imati male svijeće. Pokazatelj ovom periodu je 70, što ukazuje da je relativno snažan trend.
• Treći regija se sastoji od goveda 6 supozitorija, a 8 medvjed 1 Dodge, što dovodi do vrijednosti indeksa 34, što ukazuje na umjereni spuštanja stope.

Kao što se vidi, analiza 14 svijeća prilično precizno odgovara vrijednosti RSI u tom periodu. Ipak, pokazatelj je korisna jer smanjuje vrijeme potrebno za obradu podataka, kao i omogućava vam da izbjeći greške prilikom nestabilno ponašanje tržišta.

Oversold i preprodaji

Osnovna ideja je da kada indeks relativne snage pokazuje vrlo visok ili vrlo niske vrijednosti (više od 70 ili manje od 30), cijena pokazuje oversold ili preterane. Visok indeks znači da je broj bikovski svijeća prevagu nad broj medvjeda. I zato što naravno ne se samo beskrajno uzburkala bikovski svijeća, a zatim se oslanjaju na indikator čitanja RSI za određivanje trenda ne mogu.

Ako 13 od posljednjih 14 svijeće su bika, a indeks je mnogo veći od 70, onda je vjerojatno da će bikova uskoro otputovati, ali da se oslone na svoje prognoze na indikator RSI nije potrebno. Screenshot ispod pokazuje dva perioda kada je otišao u pereprodannosti (manje od 30), i ostao tako dugo. Tokom prvog stopa razdoblju nastavio padati tijekom 16 dana prije nego što je indeks nazad iznad 30, a tokom drugog perioda kursa nastavio da pada od 8 dana kada je oversold tržištu.

Period default izračunavanje indeksa čvrstoće trend je 14, ali se može smanjiti za poboljšanje osjetljivosti indikatora, ili proširene, da ga smanjiti. 10-dnevni RSI dostiže preprodaji preprodaji razine ili brže od 20-dan RSI.

Na tržištu se smatra overbought kada je RSI je veća od 70 i preprodaji kada ispod 30. ove tradicionalne nivoa se može podesiti da bolje ispunjava sigurnosne zahtjeve ili. Konfiguriranje RSI pokazatelj perekuplennosti povećanjem ili smanjenjem do 80 pereprodannosti do 20 će se smanjiti učestalost signala. Kratkoročni trgovci ponekad koristi 2-period RSI, koji omogućava pretraživanje perekuplennosti pereprodannosti iznad 80 i ispod 20.

Relativne snage Indikator ne može se koristiti samo za određivanje verovatan preokret poena. To također ukazuje na vrlo jak trendove kada ostaje u preprodaji ili preterane dugo.

Proboj podrške i otpora linije

Kao što je već spomenuto, indeks relativne snage kako bi se utvrdilo je jak kretanje kursa. To ga čini odličan alat kada trgovanje na razine podrške i otpora stopa. Slika prikazuje graf EUR / USD, a crni horizontalna linija je dobro poznat nivo jednak 1,20 kursa, što je nivo podrške i otpora.

Možete biti sigurni da je cijena nekoliko puta vratila na nivo od 1,2. Po prvi put je pokazao vrijednosti RSI 63 i 57. To znači da, iako je trend je uzlazni, njegova snaga nije bila dovoljna. Jak otpor nivo da se probije kroz teško - prevazići to potrebno jak trend.

Po drugi put, kada je stopa vratio na nivo otpora, RSI je iznosio 71, što ukazuje na prilično jak bik trend, ali nivo otpora ponovo preživio. Do posljednjeg dijela kada je vrijednost RSI navedeno 76, nivo otpora je prevazići i RSI porastao je na 85.

Indikator može biti sredstvo za kvantifikaciju stopu sile. Trgovci koriste trgovanja algoritama, veliku potrebu za takvim informacijama, i pokazatelj relativne snage mora biti od velike pomoći.

RSI divergencija

Još jedno područje gdje se koristi RSI - strategija za identifikaciju prekretnice divergencije pretrage. Signali razlike koje podnosi kurs se obično ne podržava kretanje osnovnog cijenu. Ovo je potvrđeno kako slijedi.

Screenshot ispod pokazuje dva minimuma. Tokom prve pokazatelj bila jednaka 26, a kretanje stope, uvod u ovom trenutku, medvjedast svijeća uključeno 8 3 bikovski doji 3, stopa pala za ukupno 1,45%. Tokom drugog minimum RSI pokazao veću vrijednost od 28, i naravno pokreta uključeni 7 medvjeda čepići, goveda 5, 2 Dodge stopa i izgubio samo 0,96%.

Iako je kurs dostigao novi, niži nizak, trend pozadina nije bio tako medvjedast, a drugi dio nije bio jak. A raspored je potvrđena. Drugi bar sam imao veći svjetlo (28 naspram 26), ali naravno, pokazali su da je medvjedi gube moć. Divergencija često pokvari, pouzdaniji je dvostruki divergencija.

Pozitivno-negativno preokret

Endryu Karduell razvio sistem pozitivno-negativno preokret za indeks relativne snage, koji se protive medvjedast i bikovski odstupanja. Za razliku od Wilder, Cardwell smatra medvjedast divergencije bull tržištu fenomen. Drugim riječima, medvjed razlike formiran uzlazni trend. Slično tome, bikovski razlike smatraju medvjeda tržištu kao fenomen i pokazuje silazni trend.

Pozitivan preokret nastaje kada indikator dostigne niži minimum i veće formiranje stopa niska. Donja mali se ne nalaze na nivou preprodaji ali negdje između 30 i 50.

Negativan preokret je suprotan pozitivan. RSI formira veći visoka, ali naravno formira niži visok. Opet, više, obično se nalazi odmah ispod nivoa na perekuplennosti 50-70.

identifikator trend

Pokazatelj relativne snage ima tendenciju da od 40 do 90 tokom tržište bika (uzlazni trend) sa nivoima 40-50, djelujući kao podrška. Ovi rasponi mogu varirati ovisno o RSI parametara čvrstoće trenda i volatilnosti osnovnog sredstva.

S druge strane, svjetlo se kreće od 10 do 60 na medvjedast tržištu (trend) sa nivoima 50-60 kao otpor.

neuspjeh Ljuljačke

Neuspjeh ljuljačka, prema autoru, je snažan pokazatelj predstojeći preokret. To je signal, koji hrani RSI-indikator. Opis njegovog sljedeće. Nije uspio ljuljačke ne zavise od kursa. Drugim riječima, oni se fokusiraju isključivo na RSI signale i ignorirati koncept odstupanja. Goveda neuspjeh zamah stvara kada RSI padne ispod 30 (pereprodannost) uzdiže iznad 30, svodi se na 30, a onda razbija prethodnu maksimum. Cilj je da se postigne pereprodannosti nivo, a zatim viši pereprodannosti minimalni nivo iznad.

Bear neuspjeh zamah generira kada je indeks iznad 70 poteza smanjiti, jastuci, ne dopire do 70, a onda razbija prethodnu minimum. Cilj je perekuplennosti nivo, a onda - na nižim nivoima maksimalno perekuplennosti ispod.

Kurs je važan pokazatelj

Univerzalni moment indikator oscilator RSI - efikasnost, vrijeme testiran. Uprkos volatilnost tržišta, RSI ostaje relevantna danas kao što je bilo u danima Wilder. Ali vreme je napravio neke korekcije. Iako Wilder smatra overbought stanje za preokret, čini se da to može biti znak snage. Medvedasta divergencija i dalje daje dobre signale, ali trgovci treba biti oprezan prilikom jak trendovi, kada je normalno. Uprkos činjenici da je koncept pozitivnog i negativnog preokreta donekle narušava tumačenje Wilder, njena logika ima smisla i sebe Wilder je teško da će odbiti da obrate više pažnje na cijenu akcije. Pozitivne i negativne preokretima stavio kretanje cijena u prvi plan, a indeks - u drugom, kao što bi trebao biti. Bearish i bikovski divergencija vole RSI-indikator. Kako koristiti ove alate - ovisi o trgovcu.

RSI je univerzalni način određivanja snage trenda, pronađite prekretnice ili slomiti podrške i otpora linije. Iako je njegova vrijednost je lako pogoditi, gledajući proteklih 14 svijeće, oslanjajući se na RSI zacrta Naravno da dodate stabilnost i povjerenje u trgovini. Kvantitativna procjena toka snage, njegov prevod na interpretirati brojevi će omogućiti efikasnije odluke trgovanja i izbjegli nagađanja i subjektivne interpretacije.