H1 - koeficijent adekvatnosti kapitala. Odnos N1: Vrijednost

Da se stvori banka potreba da se formira zakonske fond. To je minimalni iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti. Prema ruskom zakonu, sa zapreminom od 5 milijuna eura u rubljama ekvivalent. Prema obimu kapitala je određena mogućnost organizacije njegov rast i razvoj. Za tu svrhu postoji posebna stopa adekvatnosti kapitala. To je odnos N1 i kako se obračunava, čitajte dalje.

kapitala Banke

To uključuje vrijednost vlastitih i dodavanje sredstava. Ovaj indeks se izračunava po formuli:

IP = OK + DC, gdje je:

CC - kapital banke,

OK - vrijednost vlastitih sredstava,

DK - dodatni kapital.

Izvori formiranja Krivičnog zakona za banke u formi akcionarskog društva:

• nominalne vrijednosti stvarno izdatih običnih dionica na tržištu;
• udio premije;
• Nominalna vrijednost prioritetnih akcija, pod uslovom da osnivački dokumenti predviđaju da to može biti ne-isplatu dividendi, ako ne uključuje stvaranje duga prema vlasnicima vrijednosnih papira;
• sredstva, koja se formiraju na zahtjev CB;
• dobit za tekuću godinu, što potvrđuje mišljenje revizora;
• razlika između CC i SC, ako nakon smanjena reorganizacije iznosa kapitala banke.

Izvor UK banaka u obliku LLC je dionica plaćanje osnivača.

ekonomskim standardima

Centralna banka redovno preispituje iznos vlastitih sredstava kreditnih institucija. On će biti kao što je navedeno u uputama za broj 1 "U cilju reguliranja aktivnosti banaka". Najvažniji od njih - H1, koeficijent adekvatnosti kapitala. Njime se uređuju nesosotosyatelnosti rizike banke, pokazuje minimalni iznos vlastitih sredstava potrebnih za pokrivanje gubitaka. H1 proračun norma se vrši na sljedećoj formuli:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR X ili ...), Gdje je:

1. SK - kapital banke;
2. Cree - odnos rizika i Au th imovine;
3. . P - linija broj na računima;
4. rizici:

• EOC - za potencijalne obaveze;
• Goveda - terminske transakcije;
• OP - operativni;
• PP - tržište;
• PC - povećanu stopu.

H1 - koeficijent adekvatnosti kapitala - za banke sa obimom vlastitih sredstava od preko 5 milijuna eura će biti 10%. Ako CC je manji, vrijednost koeficijent bi trebao biti 11% ili više.

Nakon postupka Bazelski komitet razinu adekvatnosti se izračunava posebno za kapital prvog i drugog reda. Prva obračunava iznos trezorskih dionica, rezervni fond i prihoda vulgaran godina. Drugi nivo kapitala uključeni revalorizacije rezervi za pokriće gubitaka i raznih hibridnih vrijednosnih papira.

pokazatelji likvidnosti

Odnos H2 određuje odnos likvidnih sredstava i iznos obaveza potražnje:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) gdje su:

H2 - Quick odnos;

La - visoko likvidnih sredstava (gotovina, plemeniti metali, u stranoj valuti, ravnoteža "nostro, sredstva na dopisnik računima u Centralnoj banci, ulaganja u državne vrijednosne papire);

Pne - 20% bilansa depozite po viđenju;

TW1 - minimalno bilansna računa pre eminencija i pravnih lica na zahtjev.

Izračunati vrijednost H2 mora biti 15% ili više.

Tekuće likvidnosti:

H3 = La / (od - 0,5 x TW1)

gdje je:

Na - depoziti po viđenju sa rokom do 30 dana: stanja na tekućim računima, "loro", depoziti i depoziti; kredite, garancije i garancije i druge obaveze;

TW1 - minimalno bilansna računa pre eminencija i pravnih lica na zahtjev za do mjesec dana.

Izračunata vrijednost koeficijenta treba manje od 50%.

Dugoročni odnos likvidnosti je izračunat u skladu sa obavezama i kredite s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) gdje je:

CR - krediti koje pružaju banke u rubljama i stranoj valuti. Ovaj podatak treba uključiti 50% garancija banke sa istim periodom važenja;

D - depozita i kredita primljenih;

O - zbir minimalne saldo na računima s rokom dospijeća do 1 godine.

Izračunati vrijednost treba biti manja od 120%.

Sanirane banke nisu ispunili specifikacije sigurnosti kroz H1

To pokazuju rezultati financijske analize kreditnih institucija. Konkretno, "MOSOBLBANK" u februaru, nije u skladu sa normom H1. koeficijent y kreditna organizacija je jednaka 0%, sa potrebnom 10%. Organizacija također nedostajala osnovnog, osnovni kapital, dugoročna likvidnim sredstvima. Nije bolje stvari u "Finance Bankovni". Sadašnja stopa premašila 4,32% na željenu vrijednost. Također, su prekršili osnovne standarde za adekvatnost i osnovnog kapitala. Treće reorganizovan kompanija - "INRES" - nije ispunio zahtjeve Centralne banke u roku od 19 dana ", BTA-Kazan" - 15 dana. U NB "TRUST" pokazatelja adekvatnosti baze, kapitala, strop i velike korištenje vlastitih sredstava i drugih pravnih lica u iznosu od 0%.

"Bimbank"

Ova organizacija je kredit za renoviranje u jesen prošle godine, "Rast" finansijske grupe. Ali problemi nastali za sve učesnike u procesu. "Rast Banka" krajem januara prekršio odnos N1, nije dobio dovoljan broj dugoročnih sredstava i premašila razinu izloženosti prema jednom klijentu. Kreditna institucija "Cedar", koji je također uključena u financijske grupacije, svi januara nije bilo dovoljno vlastitih sredstava za rad. Pored toga, institucija je premašio granicu od velikih rizika, garancije i jamstva i razine rizika insajdera. 12.01.15 u Bimbanka također nedostajalo kapitala za operaciju. Ali kasnije se situacija poboljšala.

efekti

Spisak drugim organizacijama koje su prekršili norme H1 su: NVO "St. Petersburgu centra naselja", lišen licence "Brodogradnja", "Tauride", "financijske i industrijske" banaka. Za kreditne institucije koje su u fazi finansijskog oporavka, utjecaj različitih mjera ne primjenjuju. Ali, kada je povrijeđen odnos N1 adekvatnosti kapitala banke, "The Messenger", pitanja počela. zakon banka može opozvati licencu ako je vrijednost koeficijenta će se smanjiti na 2%. Tokom izvještavanja godine, to se događa često s bankama zbog tehničkih kvarova. Ali, ako nakon ispravljanja problema se povećava koeficijent vrijednosti, Centralna banka može zatražiti plan sanacije ili unesite svoju kontrolu u strukturu. Je "Messenger", ovaj koeficijent pao na 9,19% za jedan dan zbog činjenice da je banka morala povećati izdvajanja za rezerve.

Novi lider na tržištu

Zakonom utvrđenih norma H1 za banke na razini od 10%. Od 2013. godine je najviše kapitalizirane "Tinkoff". Vrijednost koeficijenta tada dostigla 15,8% i ostala visoka, bez obzira na tržišni trend. U prvom kvartalu ove brojka smanjena na 15,22%. "Ruski Standard" je postavio novi rekord - 17,65%. S druge kreditne institucije vrijednost indeksa je nizak, "Home Credit" - 13,9%, "Renesansa" - 12,89%, "OTP" - 12.34%.

"Ruski Standard" euroobveznica restrukturirana produžavanjem mandata do 2020. godine, dobio dodatni kapital u iznosu od 350 miliona $ povećan 4% na H1. Za banku da plati investitorima premiju od 5 postotnih poena nominalnog obveznica i povećanu stopu na 13% za jedan kupon. Do danas, glavni grad "Ruski Standard" je 64 milijarde rubalja. Kao rezultat toga, organizacija može privući obaveza putem tendera, da pozajmljuju firmama u većoj mjeri. Gubici pokriva prvi nivo kapitala. Nizak nivo adekvatnosti - 6,26%. Ali to se objašnjava činjenicom da ne uključuje subordinirane obveznice u njemu.

Tokom prvog kvartala banka izgubila 6,5 milijardi rubalja. Na osnovu rezultata 2014. dobit je iznosila 1,4 milijarde rubalja. Ako ne smanji gubitke, glavni pritisak prvog nivoa tlko povećati. U rynuke konkurenti u vrijednosti indikatora iznad: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Istok" - 6,74%.

Sberbank još ne žele da ističu na tržištu

Organizacija je dobila subordinirovanyny kredit od Centralne banke u iznosu od 500 milijardi eura. U ovom trenutku, figura je naveden kao dio dopunskog kapitala. Ako je pretvoriti, odnos N1 sa povećanjem od 12% za 1,2 procentnih poena U poređenju sa konkurencijom i položaj organizacije na tržištu vrijednosti koeficijenta nije visok. Ali uzimajući u obzir makroekonomske situacije u Ukrajini i rezultati su prihvatljivi.

zaključak

Za uspješno funkcioniranje tržišta vlastitih sredstava banke su obavezna. Njihov obim mora se utvrditi da savjetuje propisima adekvatnosti. Centralna banka redovno preispituje vrijednost tih koeficijenata. Ako se izračunava stopa pasti na razinu od 2%, kreditna institucija može oduzeti dozvolu.